جمعه , ۲۲ آذر ۱۳۹۸
صفحه اصلی / تحلیل تکنیکال / Adx یک اسیلاتور تشخیص قدرت روند در تحلیل تکنیکال

Adx یک اسیلاتور تشخیص قدرت روند در تحلیل تکنیکال

برای سودآوری در بازار بورس و فرابورس باید ابتدا شرکت های سودآور را تشخیص دهید سپس در بهترین زمان ممکن سهم را خریداری کنید. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند که بهترین زمان ورود به سهم را تشخیص دهید و همچنین در بهترین زمان ممکن خروج انجام دهید. یکی از ابزارهای تشخیص زمان ورود به سهم اندیکاتور ها و اسیلاتور ها هستند. تیم آموزشی کالج تی بورس در این مقاله به آموزش و بررسی اسیلاتور adx خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ADX چیست؟

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار می‌باشد.

 خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی است مانند rsi، parabiloc sar است.

حتما بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست و چه تفاوتی با تحلیل بنیادی دارد؟

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

Adx اندیکاتور یا اسیلاتور؟

اندیکاتور ها به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

  1. روند ها

  2. نوسانگرنماها (اسیلاتور ها)

  3. حجم ها

  4. بیل ویلیامز

روند ها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند. حجم ها نشان دهنده قدرت گردش پول در سهم هستند. اندیکاتور بیل ویلیامز به خاطر خالق آن‌ها به این اسم آورده شده است.

نوسانگرنماها به اندیکاتور هایی گفته می‌شود که در قابل پنجره‌ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شود مانند rsi و adx .

اسیلاتور ها یکی از شاخه های اندیکاتور هاست و این اندیکاتور در این شاخه قرار دارد و adx را می‌توان یک اسیلاتور دانست.

حتما بخوانید: تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور در چیست؟

در این مقاله در ۳ بخش مختلف به بررسی اسیلاتور adx در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

 بخش اول: خط های اسیلاتور adx

این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است

۱- خط adx

۲- خط di-

۳- خط di+

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط های ذکر شده با رنگ‌های مختلف نمایش داده شده است.

تناوب در اندیکاتور

با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx متفاوت است. به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است. به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است. ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود، می‌توان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.

حتما بخوانید: ۲۱ پاراگراف برتر کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس

یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، می‌توانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم کنید.

خط محوری اسیلاتور

این اسیلاتور دارای دو منطقه است و این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx می‌توانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.

بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط می‌باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است. این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان می‌دهد.

بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان می‌دهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.

خط adx

همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ آبی پر رنگ مشخص شده است. هر موقع این خط پایین خط ۲۵ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.
وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.

حتما بخوانید: ۱۰ راز برتر جان مورفی در تحلیل تکنیکال

نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم زاگرس قسمت زرد رنگی که مشخص شده است خط اسیلاتور نزولی شده است. ولی این به معنی نزولی شدن روند سهم نیست بلکه به معنای کاهش قدرت روند است.
در حالت کلی صعودی یا نزولی بودن خط adx، صعودی یا نزولی بودن نمودار سهم را مشخص نمی‌کند.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است. به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌کند.

خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است. معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می‌شود.

در عکس بالا خط های di-  di+ را مشاهده می‌‌کنید که با رنگ های مختلف مشخص شده است.

حتما بخوانید: ۳ نمودار قیمت پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار بورس

بخش دوم: سیگنال های اسیلاتور

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکاند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم کماسه در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور (زرد رنگ) دو قانون خرید برای ما صادر شده است. یعنی خط di+ بالای خط di- قرار دارد و خط ۲۵ را به سمت بالا شکانده است. همچنین خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد.

و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته و رشد بسیار خوبی داشته است.

در عکس بالا می‌بینید که خط di+ در بالا قرار گرفته است و خط adx هم بالای خط ۲۵ است. ولی خط di+پایین خط ۲۵ قرار دارد و این نشان می‌دهد روند صعودی برای این سهم معتبر نیست و حتما باید خط di+بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

حتما بخوانید: ۱۹ توصیه برای سرمایه گذاری در بورس سهام

سیگنال فروش در این اسیلاتور هم مانند سیگنال خرید دو قانون دارد:

۱-خط di- بالای خط di+باشد و خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم ذوب در منطقه مشخص شده (زرد رنگ) خط di- بالای خط di+ قرار دارد. خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد و اینجا سیگنال فروش سهم صادر می‌شود و بعد از آن سهم ریزش زیادی کرده است.

بخش سوم: adx در کنار دیگر اندیکاتور ها

این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.

 بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. از اندیکاتور هایی که می‌توان در کنار adx به کار برد می‌توان به اندیکاتور سار (parabolic sar) و مووینگ اوریج ها استفاده کرد.

سیستم a-s

در این سیستم سیگنال ورود از اسیلاتور adx گرفته می‌شود و فقط برای تایید از اندیکاتور سار استفاده می‌شود.

همانطور که می‌بینید در عکس بالا سهم شاراک در اسیلاتور (منطقه زرد رنگ) سیگنال خرید صادر شده است. در همان روز، در چارت بالا کندل اندیکاتور را به سمت بالا شکانده است و تایید خرید هم صادر می‌شود.

سهم توانسته بعد از صادر شدن سیگنال خرید رشد بسیار خوبی انجام دهد.

حتما بخوانید: نسبت P/E چیست؟ هرآنچه لازم است درباره آن بدانیم

سیستم فروش هم در این سیستم دقیقا مانند سیگنال خرید است.

در عکس بالا سیگنال خروج از سهم توسط adx صادر می‌شود و تایید آن هم توسط اندیکاتور سار صادر شده است. کاملا مشخص است که بعد از صادر شدن سیگنال خروج سهم ریزش بسیار زیادی داشته است.

سیستم a-m

این سیستم از تشکیل یک اندیکاتور دنبال کننده روند به اسم مووینگ اوریج و اسیلاتور adx تشکیل می‌شود.

در عکس بالا صفحه اولیه اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌بینید بهترین تناوب برای اندیکاتور برای این سیستم ۱۰ است که می‌توان بین ۱۰ تا ۲۰ متغیر باشد.

در قسمت روش باید از روش ساده (simple) استفاده کرد. فرمول این روش به این صورت است که قیمت بسته شدن ۱۰ روز را جمع و تقسیم بر تعداد آن‌ها خواهدکرد. در پایین منظور از n قیمت های بسته شدن هر روز است.

خط مووینگ ۱۰ دقیقا مانند یک خط مقاومت و حمایت عمل می‌کند و چنانچه کندل بالای مووینگ شکل بگیرد تایید ورود صادر می‌شود.

حتما بخوانید: مووینگ اوریج یک اندیکاتور قوی

در سیستم a-m سیگنال ورود و خروج به سهم را از اسیلاتور adx خواهیم گرفت و بعد، تایید خرید را از اندیکاتور مووینگ اوریج می‌گیریم.

در عکس بالا مشاهده می‌کنید سهم کتوکا در منطقه مشخص شده (اسیلاتور adx) سیگنال خرید صادر شده است. در مووینگ اوریج هم کندل بالای مووینگ ۱۰ شکل گرفته است و تایید خرید صادر شده است.

رشد خوبی هم بعد از صادر شدن سیگنال ورود سهم داشته است.

در عکس بالا سهم زاگرس را می‌بینید که سهم در منطقه‌ای که مشخص شده است سیگنال خروج و تایید خروج از سهم صادر شده است. سهم بعد از آن ریزش بسیار زیادی کرده است و از قیمت ۶۹۰۰ تومان تا قیمت ۴۴۰۰ تومان ریزش کرده است.

نکته: برای مووینگ ۱۰ وقتی یک کندل کامل بالا یا پایین مووینگ ۱۰ شکل گرفت تایید ورود یا خروج صادر می‌شود.

حتما بخوانید: در کدام صندوق سرمایه‌گذاری کنیم؟

فیلم آموزشی سیگنال خرید و فروش در اسیلاتور adx

نتیجه گیری:

در این مقاله دو سیستم کاربردی برای فهمیدن بهترین زمان ممکن برای ورود به سهم را با هم کار کردیم. سیستم بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد ولی شما باید بهترین سیستم ممکن را پیدا کنید و تماما طبق آن عمل کند.

از بزرگترین و متداول‌ترین اشتباه های معامله گران در بازار بورس تغییرات متداول در سیستم های خرید است پس یک سیستم را انتخاب و طبق آن عمل کنید.

به نظر شما چه سیستمی بیشترین کارایی رو در بازار بورس و فرابورس ایران دارد؟

کالج تی بورس با تجربه 6 سال آموزش بورس ، دوره "معامله گر حرفه‌ای" که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، رفتارشناسی بازار سهام، مدیریت سرمایه در بورس و روانشناسی معامله گر است را به صورت حضوری در دوره آموزش بورس در مشهد , شیراز , اصفهان , کرمان , تهران , اصفهان , نیشابور , آموزش بورس در ساری و همچنین  دوره آموزش بورس آنلاین برای سایر شهرها برگزار می‌کند. هر کسی برای معامله آنلاین در بازار بورس، نیاز به دریافت کد بورسی غیر حضوری دارد.پیشنهاد می‌شود حتما آموزش دریافت کد بورسی غیر حضوری را مطالعه کنید.

نویسنده | محمد علی نوبخت

محمد علی نوبخت
مدرس و تحلیلگر بورس اوراق بهادار در کالج تی بورس هستم. دانش آموخته کارشناسی عمران دانشگاه اسرار مشهد و دانشجوی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور، دارای 2 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در زمینه بورس و بازار سرمایه هستم و همچنین به آموزش در زمینه رفتارشناسی بازار، مدیریت سرمایه وتحلیل تکنیکال مشغول هستم.

این مطالب را نیز ببینید!

اندیکاتور مکدی macd

آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

با توجه به گسترش روز افزون تحلیل تکنیکال در معامله گران بازارهای مالی از جمله …

19 دیدگاه‌ها

  1. جواد رستمی

    سلام
    ممنون بابت مطالب ارائه شده
    اما بنظرم بهترین روش برای خرید تو بازار بورس سیستم آپر
    هستش.
    کاملا مفید
    به قولی تمیز
    خیلی ساده اما بسیار کاربردی و قابل فهم برای همه
    سهم با شکست مقاومت سیگنال خرید میده در روند صعودی
    تشکر ویژه از مهندس صاحبدادی بزرگوار
    والبته شما دوست عزیز
    جواد رستمی
    دانش آموخته پاییز ۹۶ کالج تی بورس

    • محمد علی نوبخت

      سلام آقای رستمی عزیز
      بله کاملا همین است
      بنده و تمام اعضای کالج تی بورس تماما با سیستم آپر کار میکنم و تنها سیستم تکنیکالی است که آموزش میدیم
      منظور از این مقاله قطعا برتری این سیستم نسبت به سیستم آپر نیست! چون آپر رو خود ما داریم آموزش میدیم و کار میکنیم
      قطعا آپر سیستم برتر است
      این مقاله در ابتدای برای کسانی است که در بازار های خارجی و بین المللی مثل فارکس و….. معامله میکنند و همچنین برای اطلاعات عمومی برای افرادی که میخوان در مورد اسیلاتور اطلاعاتی کسب کنند

      • با سلام لطفا توضیح مختصری در مورد سیستم آپر بدهید سرچ کردم چیزی نیود ممنون

        • محمد علی نوبخت
          محمد علی نوبخت

          سلام آپر سیستم تحلیل تکنیکال کالج تی بورس است، که نقطه ورود به سهم را برای ما مشخص می‌کند و به اسم سیستم سطوح بالایی هم شناخته شده است و نمی‌شود این سیستم را در چند خط توضیح داد.

    • سلام. سیستم آپر چطوریه؟ یه مرجع برای آشنایی باهاش لطفا مراجعه کنید

      • محمد علی نوبخت
        محمد علی نوبخت

        با سلام خدمت شما
        استرتژی آپر، استراتژی اختصاصی کالج تی بورس هست، و منبع خاصی برای آن وجود ندارد.

  2. محمودنوری

    سلام عالی بود مخصوصا فیلم تحلیل

    • محمد علی نوبخت

      سلام آقای نوری عزیز
      نظر لطفتونه و باعث افتخاره که مقاله بنده براتون مفید بوده

  3. مثل همیشه عالی ممنون استاد.

    • محمد علی نوبخت

      سلام مرتضی عزیز
      نظر لطفته و ممنون بابت دادن انگیزه برای ساختن مقاله هایی با کیفیت بسیار بالاتر

  4. سلام خیلی ممنون لطفا بفرمایید که سیستم آپر چه اوسیلاتور و اندیکاتورهایی تشکیلش میدند

    با تشکر

    • محمد علی نوبخت
      محمد علی نوبخت

      سلام، سیستم آپر از اندیکارتوها استفاده نمیکند و فقط با چارت سهم و روند و مقاومت نقطه ای، می‌توان با این سیستم خرید و فروش کرد.

      • یعنی عملا همون سیستم پرایس اکشن هست که یه تحلیل جدید و روش استفاده جدید روش زده شده …

  5. سلام ممنون بسیارخوب بود

  6. سلام
    برا آمو.ش سیستم آپر باید کلاسهای حضوری موسسه ثبت نام کنیم؟

    • پشتیبان سایت
      پشتیبان سایت

      لام خدمت شما
      استراتژی کالج تی بورس سیستم آپر هست. کلاس های آموزش بورسآموزش بورس ما به صورت حضوری در اکثر شهرها و همچنین غیر حضوری برگزار می‌شود. برای شرکت در دوره آموزش بورس از صفر تا صددوره آموزش بورس از صفر تا صد نام خود را به شماره ۰۹۱۵۲۰۲۲۹۰۵ ارسال کنید، جهت هماهنگی با شما تماس خواهیم گرفت.

  7. علی اکبر

    آپر سیستم تحلیل تکنیکال کالج تی را چگونه میشود تهیه کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • مژگان سهرابی | مدیر سایت
      مژگان سهرابی | مدیر سایت

      سلام خدمت شما جناب ارجمند عزیز. این استراتژی در دوره آموزش بورس کالج تی بورس تدریس می شود. برای شرکت در این دوره آموزشی لطفانام خود را از طریق پیامک به شماره ۰۹۱۵۲۰۲۲۹۰۵ ارسال کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *